'Sad Girl' de Lana Del Rey és una commovedora exploració de les complexes emocions que viu una dona que està involucrada amb un home en una relació clandestina. La cançó aprofundeix en temes de l'amor, el secret i la tristesa que comporta ser 'l'altra dona'. Lana Del Rey és coneguda pel seu estil de música cinematogràfica, sovint teixint contes de romanç, glamour i malenconia a les seves lletres, i 'Sad Girl' no és una excepció.
La lletra de 'Sad Girl' dibuixa la imatge d'una dona que és molt conscient del seu paper com a mestressa. Reconeix que la seva posició podria no ser entesa o acceptada pels altres ('negres com tu'), cosa que suggereix un judici social de les seves accions. Tanmateix, hi ha una sensació de desafiament en el seu to, ja que implica que els qui la jutgen no han experimentat el tipus d'amor apassionat que té pel seu home. Les línies repetides 'No has vist el meu home' emfatitzen la seva creença que si els altres el coneguessin com ella, podrien entendre per què accepta aquest paper. Les referències a 'Bonnie al costat' i 'diners al costat' al·ludeixen a l'emoció i als beneficis materials de l'afer, però es juxtaposen amb la declaració reiterada que ella és una 'noia trista i trista', destacant el cost emocional. de la seva situació.
La cançó també toca la dualitat de la identitat del narrador. Alterna entre anomenar-se 'noia trista' i 'noia dolenta', cosa que indica una lluita entre la seva vulnerabilitat i la rebel·lia de les seves accions. La línia 'Vista el que em dius' serveix d'advertència a aquells que la puguin criticar, reforçant la seva postura protectora sobre la relació. Malgrat l'empoderament que podria sentir per l'afer, el sentiment general de la cançó és de dolor, com suggereix el títol 'Sad Girl'. La veu inquietant de Lana Del Rey i la melodia malenconiosa subratllen l'agitació interior d'una dona atrapada a l'ombra d'un amor que no és del tot seu.